Econometrics

Fakult?t

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Version

Version 10.0 vom 30.01.2023

Modulkennung

22B0942

Modulname (englisch)

Econometrics

Studieng?nge mit diesem Modul
  • Angewandte Volkswirtschaftslehre (B.A.)
  • Gaststudierende (B.A.)
Niveaustufe

3

Kurzbeschreibung

Applied business research is almost always empirical i.e. nearly always uses actual measurements/observations in order to investigate research questions. Econometrics is a key qualification in this context.

Lehrinhalte
  • Part I: Simple linear regression model
  • 1. Valuation with the method of the smallest squares
  • 2. The quality of the valuation
  • 3. Interval valuator
  • 4. Hypotheses tests
  • 5. Prognosis

    Part II: Multiple linear regression model
  • 1. Valuation
  • 2. The quality of valuation
  • 3. Hypotheses tests
  • 4. Prognosis
  • 5. Presentation of valuation outcome

    Part III: Econometric problems with economic-empirical practice
  • 1. Selection of variables
  • 2. Normally distributed disturbance variables
  • 3. Multi-collinearity
  • 4. Heteroscedasticity
  • 5. Autocorrelation
  • 6. Univariate time series models
  • 7. Dynamic model equations
Lernergebnisse / Kompetenzziele

Wissensverbreiterung
Students know the most important econometric methods.
Wissensvertiefung

K?nnen - instrumentale Kompetenz
Students can apply econometric methods to issues of practical relevance.
K?nnen - kommunikative Kompetenz
Students can interpret and communicate results.
K?nnen - systemische Kompetenz

Lehr-/Lernmethoden

Lectures, seminars, case studies

Empfohlene Vorkenntnisse

Statistik

Modulpromotor

Faatz, Andreas

Lehrende
  • Hübner, Ursula Hertha
  • Faatz, Andreas
  • Markovic-Bredthauer, Danijela
Leistungspunkte

5

Lehr-/Lernkonzept
Workload Dozentengebunden
Std. WorkloadLehrtyp
40Vorlesungen
20?bungen
Workload Dozentenungebunden
Std. WorkloadLehrtyp
60Veranstaltungsvor-/-nachbereitung
30Prüfungsvorbereitung
Literatur

Field, Andy, Miles, Jeremy, Field, Zo? (2012) Discovering statistics using R. Sage publicationsHyndman, Rob J., Athanasopoulos, G. (2018) Forecasting: principles and practice. OTextsAssenmacher (2004): ?konometrie, OldenbourgEckey, Kosfeld, Dreger (2004): ?konometrie, Gabler Wooldridge, J.M. (2006). Introductory Econometrics. A Modern Approach, 3. ed, Thomson South-Western.Goldberger, A.S. (1991). A Course in Econometrics, Harvard University PressH?rdle, W., Müller, M., Sperlich, S. und Werwatz, A. (2004), Nonparametric and Semiparametric Models, Springer Verlag

Prüfungsleistung
  • Klausur 2-stündig
  • Portfolio Prüfung
Bemerkung zur Prüfungsform

PFP-1 umfasst insgesamt 100 Punkte und besteht aus einer einstündigen Klausur (K1) sowie einer Hausarbeit (HA). Jedes der zwei Elemente wird mit 50 Punkten gewichtet.

PFP-2 umfasst insgesamt 100 Punkte und besteht aus zwei einstündigen Klausuren (K1). Jede Klausur wird mit 50 Punkten gewichtet.

Dauer

1 Semester

Angebotsfrequenz

Nur Sommersemester

Lehrsprache

Englisch